Wskaźnik zmiennej średniej ruchomej mt4

MetaTrader 5 - Wskaźniki Wskaźnik dynamiczny średniej zmiennej (VIDYA) - wskaźnik dla wskaźnika technicznego MetaTrader 5 Wskaźnik zmiennej dynamicznej (VIDYA) został opracowany przez Tushar Chande. Jest to oryginalna metoda obliczania wykładniczej średniej ruchomej (EMA) z dynamicznie zmieniającym się czasem uśredniania. Okres uśredniania zależy od zmienności rynku jako miary zmienności Chande Momentum Oscillator (CMO). Ten oscylator mierzy stosunek między sumą dodatnich przyrostów i sumą ujemnych przyrostów dla pewnego okresu (okres wspólnej organizacji rynku). Wartość CMO jest używana jako stosunek do współczynnika wygładzania EMA. Dlatego VIDYA musi ustawić parametry: okres CMO i okres EMA. Zwykle nie sama VIDYA jest używana w systemach transakcyjnych, ale jej górna i dolna granica (górny zespół wzmacniacza dolnego pasma), które są oznaczone literami N powyżej i poniżej VIDYA. Interpretacja wskaźnika odbioru sygnałów handlowych w tej formie jest realizowana podobnie do pasm Bollingera. Wskaźnik średniej zmiennej dynamicznej Standardowa średnia ruchoma wykładnicza jest obliczana zgodnie z poniższym wzorem: EMA (i) Cena (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 (PeriodEMA1) - współczynnik wygładzania PeriodEMA - EMA uśrednianie okres Cena (i) - aktualna cena EMA (i-1) - poprzednia wartość EMA. Wartość wskaźnika dynamicznego zmiennej średniej jest obliczana w analogiczny sposób za pomocą CMO: VIDYA (i) Cena (i) F ABS (CMO (i)) VIDYA (i-1) (1 - F ABS (CMO (i))) ABS (CMO (i)) - bezwzględna wartość prądu Oscylator Chande Momentum VIDYA (i-1) - poprzednia wartość VIDYA. Wartość CMO obliczana jest zgodnie z poniższym wzorem: CMO (i) (UpSum (i) - DnSum (i)) (UpSum (i) DnSum (i)) UpSum (i) - aktualna suma dodatnich przyrostów cen dla okres DnSum (i) - aktualna suma przyrostów ceny ujemnej za dany okres. Zmienna średnia ruchoma (VMA) VMA to EMA, która jest w stanie automatycznie regulować procent wygładzania oparty na niestałości rynku. Jego wrażliwość rośnie, ponieważ zwiększa wagę bieżących danych, ponieważ generuje lepszy wskaźnik sygnału dla rynków krótko - i długoterminowych. Większość sposobów pomiaru średnich kroczących nie może zrekompensować bocznych ruchów cen w porównaniu do trendów na rynkach i często generuje wiele fałszywych sygnałów. Długoterminowe średnie ruchome są powolne, aby reagować na odwrócenie trendu, gdy ceny zmieniają się w górę i w dół w długim okresie czasu. Zmienna średnia ruchoma reguluje jej czułość i pozwala lepiej funkcjonować w każdych warunkach rynkowych dzięki automatycznej regulacji stałej wygładzania. Zmienna średnia ruchoma jest również znana jako wskaźnik VIDYA. Ale ta wersja jest zmodyfikowaną koncepcją VIDYA. Zmienna średnia ruchoma została opracowana przez Tushara S. Chande i po raz pierwszy zaprezentowana w artykule z marca 1992 r. W magazynie Technical Analysis of Stocks amp Commodities, w którym standardowe odchylenie zostało użyte jako indeks zmienności. W artykule opublikowanym w październiku 1995 r. W tym samym czasopiśmie Chande zmodyfikował VIDYA, aby używał własnego Chande Momentum Oscillator (CMO) jako indeksu zmienności, a poniższy kod VMA jest wynikiem tej modyfikacji. Żadna informacja na tej stronie nie jest poradą inwestycyjną lub nakłanianiem do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki. Handel może narazić użytkownika na ryzyko straty większe niż depozyty i jest odpowiedni tylko dla doświadczonych inwestorów, którzy dysponują wystarczającymi środkami finansowymi, aby ponieść takie ryzyko. Pliki ProRealTime ITF i inne załączniki: Nowa ChRL jest teraz również dostępna w serwisie YouTube, zasubskrybuj nasz kanał w celu uzyskania ekskluzywnych treści i samouczków. Ostrzeżenie: Handel może narazić użytkownika na ryzyko straty większe niż depozyty i jest odpowiedni tylko dla doświadczonych klientów dysponujących wystarczającymi środkami finansowymi ponosić takie ryzyko. Artykuły, kody i treści na tej stronie zawierają jedynie ogólne informacje. Nie są one poradą osobistą lub inwestycyjną, ani nie zachęcają do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Każdy inwestor musi samodzielnie ocenić, czy handel instrumentem finansowym jest odpowiedni do ich sytuacji finansowej, podatkowej i prawnej. Aby pomóc nam nieustannie oferować najlepsze wrażenia na ProRealCode, używamy plików cookie. Klikając przycisk Kontynuuj, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Możesz również sprawdzić naszą politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji. ContinueVariable moving average to wykładnicza średnia krocząca, która automatycznie dostosowuje stałą wygładzania w oparciu o zmienność serii danych. Im bardziej zmienne dane, tym większa stała wygładzania stosowana w obliczeniach średniej ruchomej. Im większa stała wygładzania, tym większa jest waga dla danych bieżących. Odwrotnie jest w przypadku mniej niestabilnych danych. Typowe średnie ruchome cierpią na brak możliwości kompensacji zmian zmienności. Podczas niestabilnych rynków, potrzebujesz średniej ruchomej, aby zwiększyć jej wrażliwość, dzięki czemu szybko znajdziesz się po właściwej stronie wszelkich dzikich zawirowań. Dzięki automatycznej regulacji stałej wygładzania zmienna średnia ruchoma jest w stanie skorygować jej czułość, co pozwala jej lepiej działać zarówno na rynkach o wysokiej, jak i niskiej zmienności. Formuły: AbsCMO: (Abs (CMO (Close, CMOPeriod))) 100 SC: 2 (SmoothPeriod1) jeśli okres gt CMOPeriod SmoothPeriod 2 to VARMA (SCAbsCMOC) (1- (SCAbsCMO)) VARMAPREV) inny VARMA Zamknij koniec VARMA. mq4 ( 1.71 KiB) Pobrano 470 razy Alexander. Gettinger FXCodeBase: Confirmed Komentarze użytkowników: 2518 Dołączył: Wed 31 marca 2017 21:40 Lokalizacja: Rosja, Omsk Kto jest online Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 5 Powered by phpBB copy 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group FXCodeBase. Doskonałe źródło wskaźników i sygnałów dla aplikacji FXCM Trading Station i Marketscope Forex Capital Markets, LLC. (FXCM LLC) jest niezależną osobą prawną i nie jest stowarzyszona z Gehtsoft USA LLC. fxcodebase nie jest własnością, nie jest kontrolowany ani nie jest obsługiwany przez FXCM LLC. FXCM nie popiera żadnego produktu ani usługi firmy Gehtsoft USA LLC. Żadne treści związane z niniejszą promocją nie będą uważane za zachęta do zakupu lub ofertę sprzedaży jakiegokolwiek produktu lub usługi jakiejkolwiek osobie w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, nagabywanie, zakup lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem na mocy przepisów ustawowych lub wykonawczych takiej jurysdykcji. Zmienna przeprowadzka Średnia (VMA), czyli indeks zmienności dynamicznej Ave (VIDYA) Zmienna średnia ruchoma (VMA), czyli dynamiczna średnia zmienności wskaźnika zmienności (VIDYA), została opracowana przez Tushara S. Chande i po raz pierwszy zaprezentowana w wydaniu z marca 1992 r. W Technical Analysis of Stocks amp Commodities 8211 Adaptacja średnich ruchomych do zmienności rynku Chande8217 stwierdziła, że ​​wydajność wykładniczej średniej kroczącej można poprawić, stosując indeks zmienności (VI) w celu dostosowania okresu wygładzania w miarę zmiany warunków rynkowych. Chodzi o to, że kiedy ceny są zatłoczone, średnia powinna zwolnić, aby uniknąć biczowania, ale kiedy ceny są silnie trendy, średnia powinna przyspieszyć, aby uchwycić główne ruchy cenowe. Nie był pierwszą osobą, która pomyślałaby w tym kierunku. George R. Arrington, Ph. D wprowadził zmienną Prostą średnią ruchomą w oparciu o odchylenie standardowe w edycji z czerwca 1991 r. O analizie technicznej zapasów towarów 8211 Budowanie zmiennej średniej ruchomej ( VLMA). YIDYA stanowiła jednak ogromny krok naprzód w stosunku do VLMA, ponieważ pozwalał na znacznie większą rozpiętość okresów wygładzania. Jak obliczyć średnią ruchomą zmienną VMA (VI Zamknij) ((1 8211 (VI)) VMA1) VI Wybór przez użytkownika miary zmienności lub siły trendu. N Użytkownik wybrał stały okres wygładzania. Oto przykład 3-okresowej VMA z 3-krotnym współczynnikiem efektywności (ER) jako VI: Jak zmienia się wygładzanie VIDYA przez Indeks zmienności Zmienna średnia ruchoma jest unikalna, ponieważ nie ma górnej ani dolnej granicy jej wygładzania period: Okres wygładzania VMA może być nieskończenie wysoki do momentu, w którym Indeks Zmienności będzie równy zeru, w którym to punkcie wynikowa średnia przestanie się przesuwać i będzie równa poprzedniej VMA. Gdy indeks zmienności jest równy 1, okres wygładzania będzie równy stałej wybranej przez użytkownika 8216N8217, z uwzględnieniem sposobu, w jaki oś Y N, oś X. Jednakże, jeżeli wykorzystywany Indeks Zmienności może wzrosnąć powyżej 1 (np. Standardowy Współczynnik Odchylenia) wtedy okres wygładzania może spaść poniżej stałej wybranej przez użytkownika. Kiedy VI (N2) 0.5, wówczas okres wygładzania będzie wynosił 1, co jest równe samej cenie. Dlatego użyty VI nie może przekroczyć (N2) 0,5, a jeśli okaże się to konieczne, to ten limit musi zostać zapisany w formule. Spojrzenie na rzeczywistą alfa Ponieważ VMA jest tak jak sugeruje nazwa, zmienna, 8216Aktywna Alpha8217 nie jest statyczna, ale podlega wpływom VI. Zmieniając stałą 8216N8217 jednak interpretacja VI zmienia się znacznie: Powyżej widać przykład 8216Antual Alpha8217 i wynikowy czas wygładzania dla VMA z 8216N8217 z 1 i 8216N8217 z 5. Wiemy, że gdy VI 1 (wskazujące, że zapasy osiągają doskonałe wyniki), okres wygładzania 8216N8217. Zatem najszybsze możliwe okresy wygładzania w tych przykładach to odpowiednio 1 i 5, a nie duża różnica. Ale jest to zaskakujące, aby zobaczyć, jak ogromny wpływ na zmianę 8216N8217 ma tylko kilka punktów. W rzeczywistości jak 8216N8217 zwiększa wynik VMA porusza się wykładniczo wolniej. Ten wpływ jest podobny do kwadratu używanego przez Kaufmana w jego Adaptacyjnej Średnia Ruchu. Jakiego wskaźnika zmienności używać Chande pierwotnie użył standardowego współczynnika odchylenia jako jego VI i jest to typowe, gdy ludzie mówią o VIDYA. Później jednak, w artykule z października 1995 z analizy technicznej zapasów 82x 8216.Identyfikacji Potężnych Breakouts na początku 8216, zasugerował wykorzystanie własnego Chande Momentum Oscillator (CMO). Ponieważ CMO mieści się w zakresie od 100 do -100, aby użyć go w tej aplikacji, musimy przyjąć bezwzględną wartość podzieloną przez 100. Wynik jest identyczny ze współczynnikiem efektywności (ER) i jest VI najczęściej używany, gdy ludzie odnoszą się do VMA . Możliwa jest jednak dowolna miara zmienności lub siły trendu, o ile mieści się ona w zakresie od zera do (N2) 0,5, gdzie wyższe odczyty wskazują na silniejszy trend. Indeksy zmienności używane do testowania W ramach 8216Technical Indicator Fight for Supremacy 8216 testowaliśmy następujące wskaźniki: Indeks zmienności w zmiennej średniej ruchomej: Czy są jakieś inne, które uważasz za warte testowania? Daj nam znać w komentarzach na dnie. Zmienny ruchomy średni plik Excel Złożyłem arkusz kalkulacyjny Excel zawierający zmienną średnią ruchomą i udostępniono go do pobrania BEZPŁATNIE. Zawiera wersję 8216basic8217, która pokazuje całą wersję roboczą i 8216fancy8217, która automatycznie dostosuje się do długości, jak również określonego indeksu zmienności. Znajdź go pod poniższym linkiem w dolnej części strony w sekcji Pobierz wskaźniki techniczne: Zmienna średnia ruchoma (VMA) 10-dniowa zmienna średnia ruchoma przykład, VI 50-dniowa efektywność Współczynnik Dzięki Brother to jest świetne. wyjaśnienie matematyki stojącej za tym jest bardzo pomocne teraz, gdy rozumiem jak działają poszczególne części równania, mogę zagrać z nim jednym pytaniem8230 VMA1 dla pierwszego punktu danych po prostu użyć Close1 iw tym przypadku dlaczego nie wystarczy użyć Close1 powinno to być bardziej wrażliwym na zmiany cen Muszę się zgodzić ze steveplace, heteroskedacity ciężko jest wyjaśnić o 7:00 rano lol Cieszę się, że uznałeś to za przydatne Peter. Znajduję niektóre formuły w Internecie, ponieważ te rzeczy są naprawdę trudne do odczytania, ponieważ nie mam formalnego wykształcenia matematycznego. Właśnie dlatego rozbijam wszystko i pokazuję pracę, więc nie ma zamieszania. Jeśli chodzi o twoje pytanie, VMA jest wciąż wykładniczą średnią ruchomą (EMA) etfhqblog20171108przedstawicielem średniej ruchomej, ale z dynamiczną alfą zamiast stałą. Wszystkie EMA używają swojej poprzedniej średniej, kiedy posuwają się naprzód, ale muszą być rozstawione z numerem na początku (zwykle poprzednie zamknięcie) EMA EMA (1) (Zamknij EMA (1)). Jeśli nadal korzystasz z poprzedniego zamknięcia, średnia śledzi cenę tak dokładnie, aby dopasować ją prawie dokładnie. Pobierz arkusz kalkulacyjny, jeśli już go nie masz i wypróbuj. Przejdź do komórki J5 na końcu formuły, która powie: JEŻELI (J482438221, J4 (2 (I51)) (E5-J4), 82218221)) zmień to, aby odczytać IF (E482438221, E4 (2 (I51)) (E5 - E4), 82218221)) wypełnij tę formułę na dole kolumny, a następnie odniesie się do poprzedniego zamknięcia zamiast poprzedniej VMA. BTW Właśnie zauważyłem, że mam ustawiony arkusz kalkulacyjny do ręcznej aktualizacji obliczeń, a nie automatycznie. Możesz to zmienić lub pobrać ponownie, ponieważ naprawiłem to teraz. sayyed 5 lat temu używam VMA wraz z innymi MA8217s (proste, exp, ważone, vol ważone, trójkątne). czy powinienem użyć tego samego okresu dla VMA, jako okresu dla innych średnich, czy używam skrzyżowania, ponieważ mój kupujący wskazuje jako inne MA8217, czy też powinienem użyć kierunku VMA jako sygnału buysell dzięki za twoje wsparcie. Derry Brown 5 lat temu Możesz zobaczyć wyniki testów dla kilku omawianych tutaj MA 8211 etfhqblog20170525best-wskaźniki techniczne Odpowiedź na twoje pytanie zależy od tego, czy używasz ich jako części systemu mechanicznego, czy dyskretnego. Nie przetestowałem wyników skrzyżowań MA między różnymi typami MA, ale nie oczekiwałem, że będzie to skuteczne podejście. Każdy typ średniej ruchomej jest unikalny, więc nie jest konieczne stosowanie tego samego okresu wygładzania, a VMA jest tak różna, że ​​musi być traktowana jako całkowicie odrębna średnia. Mam nadzieję, że to pomoże Derry